绑定机构
扫描成功 请在APP上操作
打开万方数据APP,点击右上角"扫一扫",扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定,绑定后您可在APP上享有机构权限,如需更换机构账号,可到个人中心解绑。
欢迎的朋友
万方知识发现服务平台
获取范围
  • 1 / 100
  (已选择0条) 清除 结果分析
找到 33107 条结果
[硕士论文] 马朝阳
统计学 扬州大学 2018(学位年度)
摘要:金融建模在风险管理中具有重要意义,为了更好的控制风险,需要将经典风险模型不断的发展优化。本文的主要工作是研究风险模型的渐近行为,我们首先阐述经典风险模型及其极限理论的研究发展情况,接着研究了带延迟的多险种保险索赔模型和基于Cox过程的保险索赔模型,针对这几种模型的风险过程展开讨论。由于大偏差工具对极端索赔问题能够进行较好的量化,所以我们把研究工作的重心放在风险过程的大偏差理论上。
  本文分为如下几个章节:
  第一章首先介绍了Cramer-Lundberg经典风险模型及其渐近估计的主要研究结果和风险模型极限理论的发展研究现状,然后给出几类保险索赔风险模型极限性质的研究结果;最后阐述本文的主要研究成果。
  第二章主要介绍本文相关的基础知识。我们给出一些基本概念和关键的定理,包括泊松散粒噪声过程、Cox过程、大偏差理论、中偏差理论、G(a)rtner-Ellis定理、鞅的定义及性质等知识。
  第三章和第四章是本文的主要研究结果。第三章我们介绍了两种风险模型,分别是带延迟效应的单险种保险索赔风险模型和带延迟效应的多险种保险索赔风险模型。在带延迟的单险种保险索赔风险模型中,我们主要关注其延迟效应,对于副索赔是否发生延迟问题,用服从两点分布的随机变量来表示;在带延迟的多险种保险索赔风险模型中,我们主要关注多险种的影响,对于多险种是否发生或者选择发生的情况,用两个随机变量的联合分布来刻画。在此基础上建立风险模型,并证明其盈余过程满足大偏差原理和中偏差原理。
  第四章介绍了基于Cox过程的保险索赔模型,为了保证保险环境的随机性,引入随机强度,认为保险索赔报告到达过程是一个双随机的泊松过程。在模型中假设索赔进展的分布和发生时间有关,因此计数过程中计数强度含有不确定性因素。最后我们通过鞅的方法得到基于Cox过程风险模型损失函数的矩母函数,进而证明其满足大偏差原理。
  第五章是论文工作的总结与展望。
[博士论文] 肖敏
统计学 浙江工商大学 2018(学位年度)
摘要:协方差矩阵不仅刻画了各变量的离散程度,还刻画了变量间的线性相依关系,在多元统计分析中占据着重要的地位。例如,在总体主成分分析(或因子分析)中,根据协方差矩阵的特征根大小来挑选重要的主成分(或主要因子);在线性判别分析(LDA)中,判别函数包含有协方差矩阵;在探索性的数据分析和检验中,变量间的独立性和条件独立性关系采用协方差矩阵来度量;在置信区间的构建中也包含协方差矩阵。因此,对协方差矩阵的估计是一个非常重要的问题。
  众所周知,当总体的维数p很小时,样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的优良估计(如相合估计,无偏估计,一致估计等)。但是随着总体的维数p逐渐增大,样本协方差矩阵变得越来越不稳定,样本协方差矩阵的最小特征根比总体协方差矩阵的最小特征根小得多,而最大特征根则大得多。其次,随着p逐渐增大,总体协方差矩阵的待估参数增加得很快(参数为O(p2)个)。待估参数增加,干扰的信息过多,导致估计误差的增大。这样,随着p的增大,样本协方差矩阵不再是总体协方差矩阵的良好估计。特别地,当总体的维数p大于样本的容量n,即p>n时(此时对应的协方差矩阵的估计称为高维协方差矩阵估计),样本协方差矩阵是奇异的。通常,在理论研究和实际应用中,我们假设总体协方差矩阵是正定矩阵,这样,用一个奇异的矩阵来作为一个正定矩阵的估计明显是不合适的。总之,寻找高维协方差矩阵的优良估计在现代统计学中具有重要的理论意义和实践意义。
  高维总体协方差矩阵的估计问题是现代统计学中的核心问题,也是一个十分具有挑战意义的问题。近十多年来许多学者都致力于改善高维总体协方差矩阵的估计,提出了许多估计方法。常见的方法有正则化方法,收缩方法,在估计总体协方差矩阵时引入某种模型来描述变量之间的相关关系等方法。尽管这些特定方法具有很多优良性质,但是同时也存在着明显的缺陷。例如,banding方法和thresholding方法无法保持估计矩阵的正定性;tapering方法和thresholding方法在处理正定矩阵时计算非常复杂;对于存在先验结构的总体协方差矩阵,正则化方法和收缩方法都可能会改变原有矩阵的结构;引入某种模型来描述变量的关系则因为假设性太强而存在应用上的局限性。本文在Tong和Wang(2007)的基础上,系统地研究了一种新的估计总体协方差矩阵的方法—几何型收缩估计。该方法可以将banding方法,tapering方法,thresholding方法和算术型收缩估计统一到一种统一的框架进行研究。同时,得到的最终估计矩阵具有计算简单,保持正定性,保持先验结构等良好性质。
  本文研究高维总体协方差矩阵的几何型收缩估计及其在判别分析和资产投资组合中的应用。具体研究内容如下。
  第一章阐述本文的研究背景,综述高维协方差矩阵估计的研究历史和现状,并给出本文的研究内容。
  第二章给出本文所需的一些基础知识。涵盖以下三个方面的内容:首先是对几何平均值和算术平均值进行概述;其次是给出两个矩阵同时对角化的条件;最后介绍Hadamard积的符号表示及其性质。
  第三章研究对角型总体协方差矩阵∑=diag(σ11,…,σpp)的几何型收缩估计。首先,在最小化Log-Euclidean平方损失函数下得到最优收缩参数。其次,研究两种具体的目标矩阵下几何型收缩估计量和最优收缩参数的极限性质。其三,通过模拟验证几何型收缩估计的优良性。最后,通过传染病的数据进行实证分析。
  第四章研究一般正定的总体协方差矩阵∑=(σij)p×p的几何型收缩估计。当p>n时,由于样本协方差矩阵S不再是正定矩阵。我们对样本协方差矩阵施加一个扰动使之成为正定矩阵,然后构造出对应的几何型收缩估计,并在最小化Log-Euclidean平方损失函数下算出最优收缩参数。最后通过模拟来验证估计矩阵的优良性。
  第五章研究具有某些给定结构的正定的总体协方差矩阵∑=(σij)p×p的几何型收缩估计。首先,在Hadamard积框架下提出带结构的协方差矩阵的几何型收缩估计量。其次,给出常见的目标矩阵。然后,在最小化Log-Euclidean平方损失函数下推导出最优收缩参数。最后通过模拟来验证估计矩阵的优良性。
  第六章研究对角型协方差矩阵的几何型收缩估计量在对角判别分析中的应用。首先介绍对角判别分析(DLDA)和二次判别分析(DQDA)的理论,然后将对角型总体协方差矩阵的几何型收缩估计量应用到对角判别分析(DLDA)和二次判别分析(DQDA)中,得到几何收缩对角判别分析方法(GDLDA)和几何收缩二次判别分析方法(GDQDA)。其次通过模拟分析,比较各种判别分析方法的优劣。最后应用colon基因数据验证各个判别分析方法的误判率。模拟和实证的结果表明,GDLDA和GDQDA在绝大部分情况下误判率最低。
  第七章研究一般正定的总体协方差矩阵的几何型收缩估计量在投资组合中的应用。首先对最小方差投资组合(GMVP)理论部分进行介绍,并利用一般正定的总体协方差矩阵的几何型收缩估计量得到投资组合的最优权重的解析解。其次,利用CSMAR下载的2015-2016年上证A股的数据,计算由算术收缩估计,几何收缩估计和样本协方差得到的投资组合的最优权重。将等权组合的收益作为基准值,比较各个投资组合的期望收益与基准值之间的差异。实证结果表明,几何型收缩估计在投资组合中更为有效。
  第八章为全文的主要结论和展望。归纳本文的主要工作和主要结论,并对未来研究进行展望。
[硕士论文] 柯哲
工商管理 江西财经大学 2018(学位年度)
摘要:绩效管理作为人力资源管理的重点,自绩效管理概念提出以来,经过多年的研究和实践,在企业中的运用已相当成熟。近年来,事业单位也纷纷引入绩效管理理念,采用绩效管理提升人事管理效率。绩效管理已成为事业单位重要组成部分。
  2017年,统计事业发展进入新阶段,统计工作面临的机遇与挑战并存。立足当前新的历史起点,面对新时代赋予的新使命,统计部门必须提高统计系统的工作效能,更好为国家发展服务。在地方统计局各经济调查队进行有效的绩效管理工作,对于构建新时代现代化统计调查体系、提高统计部门工作效率,具有深远的意义。
  江西省NC县经济调查队成立于2004年3月,为江西省NC县统计局下属全额拨款事业单位,其职能是为政府决策及社会需求调查提供统计信息保障,负责统计调查、专项统计调查、重大经济社会调查等各类调查,以及统计数据采集、分析与信息提供。江西省NC县经济调查队的目标是通过提高统计服务质量和水平,实现统计制度现代化、统计指标现代化、统计方法现代化、统计手段现代化、统计产品现代化,构建一个新时代现代化的经济调查队。
  本文选用江西省NC县经济调查队作为研究对象,并采用文献研究法、历史研究法和定性方法与定量方法相结合的方法进行分析和研究,以提升研究结论的实用性。
  本文首先阐述了绩效与绩效管理的概念和内容,并介绍了绩效管理的五个环节。其次阐述了绩效管理的目标管理法、关键绩效指标法、平衡计分卡法和360度考核法。这些都为江西省NC县经济调查队绩效管理体系的构建奠定了理论基础。再次,对江西省NC县经济调查队的人员基本情况、绩效管理现状进行了分析和研究。明确指出了当前单位绩效管理中存在的问题,并从绩效管理的五个环节分析了存在问题的原因。然后,从绩效管理流程分析和现存主要问题成因的分析中,确定江西省NC县经济调查队绩效管理方案的总体思路,确定了设计的五个基本原则。
  对于江西省NC县经济调查队绩效管理体系的构建,本文遵照绩效管理的五个环节进行设计。第一,在绩效计划与指标体系的构建方面,本文从经济调查队的目标出发,在明确经济调查队的职责任务和战略目标的情况下,制定了绩效计划。特别值得指出的是,在指标体系的构建中,本文运用了平衡计分卡法和关键绩效指标法,设计出基于平衡计分卡的关键绩效指标体系。在指标的维度方面,针对江西省NC县经济调查队的实际情况,对平衡计分卡的四个维度做了适当的修正,从服务对象、财务、业务水平、内部流程、学习与成长五个方面对总体战略目标做了具体规划。应用这个指标体系,从战略目标找出江西省NC县经济调查队成功的关键因素,又接着分别设计出办公室、农业社会统计科、工业能源统计科、商贸服务统计科、投资统计科、综合核算科这六个科室的绩效指标体系。针对不同的科室业务特点,设计出一级、二级、三级指标。第二,在绩效形成的过程控制方面,提出了要进行持续的绩效沟通,实施积极的绩效辅导,定期上交工作汇报。第三,在绩效考核与评估方面,引入360度考核法,安排上级部门、服务对象、领导班子、同事和本人作为绩效考核主体。确定考核和管理周期,成立绩效考核小组,确定考核程序和考核方法。第四,在绩效反馈与绩效面谈方面,针对不同行为提出不同的反馈方法。绩效反馈面谈包括准备阶段、面谈阶段、设立目标阶段和总结阶段四大步骤。第五,在绩效考核结果的应用方面,考核结果为全体干部职工奖惩提供依据,帮助领导决策调整职工岗位,帮助职工规划职业生涯。
  在文章的结尾,本文提出江西省NC县经济调查队绩效管理改进方案实施过程中应注意的问题。还提出了绩效管理改进方案的配套保障措施,重视绩效管理工作,加强对单位职工的培训,建立绩效管理纠错机制。
[硕士论文] 郑荣基
运筹学与控制论 兰州交通大学 2018(学位年度)
摘要:随着我国市场经济的高速发展,国内市场中涌现出了一大批的民营企业和外资企业,尤其是一些跨国企业的大举进驻,使得企业之间的竞争变得越来越激烈。并且,这种激烈的竞争伴随着一种一致的趋势,即国有企业的优秀员工被跨国企业提供的丰厚的薪酬及福利待遇所吸引进而纷纷跳槽,导致一部分公有企业员工人才流动严重。毋庸置疑,对现如今的国有企业而言,求职者选择是否进入企业工作的重要因素还是在于企业是否为员工提供了适宜及丰厚的报酬条件。企业激励机制路径最优化不仅是在职员工自身职业成长的最佳选择,同时是企业增强自身市场竞争力的最佳方式。研究合理的企业激励机制路径选择模型及最优解算法,为处于不同条件下的企业提出切实可行的路径选择,从而给企业人事决策、制定培训计划、检验企业员工工作效果、制定工资报酬政策等相关企业活动提供有力的工具,具有重要的理论意义和实用价值。
  以往的解决企业激励机制的问题都只是考虑影响企业激励员工的内部因素,即仅仅考虑企业内部员工的个体行为、激励因素、个体需要、公平偏好等,就企业内部某一因素建立相应的理论模型并研究激励机制对企业的效益问题,然而对于市场中企业的外部因素(市场中企业间的“策略互动”)却鲜有研究,从而使得其研究的模型结果与现实企业的实践具有一定的误差,并且对于企业所要采取的激励措施没有给出切实的路径选择及相应的分析,从而不能有效的解决企业在人才管理上的问题。
  因此,本文首先分析了传统企业激励机制制定策略,并整合传统企业激励机制方式将传统企业激励机制制定策略归纳为两大激励路径:单一静态激励机制路径和柔性动态激励机制路径。然后分别研究了基于不完全信息静态博弈理论和混合策略博弈理论的企业激励机制路径选择模型,讨论企业激励机制在市场竞争中的策略互动问题,其次就不完全信息静态博弈和混合策略博弈分别建立企业激励机制博弈模型,并提出对应的纳什均衡求解方法。最后依据博弈所得到的纳什均衡对企业激励机制路径的有效性和合理性进行了分析,并给出相应的企业激励机制路径选择。研究内容如下:
  (1)阐述激励和激励机制的定义,通过激励机制定义引出企业激励过程,然后分别分析了传统企业激励机制制定策略,并整合传统企业激励机制方式将传统企业激励机制制定策略归纳为两大激励路径:单一静态激励机制路径和柔性动态激励机制路径,为后面章节研究基于博弈论的企业激励机制路径选择做铺垫。
  (2)对基于不完全信息静态博弈理论下的企业激励机制路径选择问题作了研究。依据第二章归纳的两大激励路径:单一静态激励机制路径和柔性动态激励机制路径,然后再根据不完全信息静态博弈理论,通过对企业间进行柔性动态激励机制路径抉择时博弈模型的讨论,得到企业进行柔性动态激励机制路径博弈的支付矩阵及相应的概率矩阵。最后,通过对企业在不同情况下的期望支付函数的讨论,建立企业在进行两大激励路径博弈时的支付矩阵,并依据博弈纳什均衡的求解,分析不同实力企业的激励机制路径选择策略。
  (3)研究基于混合策略博弈理论下的企业激励机制路径选择问题。在混合策略博弈理论下,依据企业之间的博弈关系,定义了混合策略博弈理论下的支付函数,并绘制了混合策略博弈理论下的最优反应函数线,通过利用极值法对混合策略博弈的纳什均衡进行了求解,并分析了企业激励机制路径选择的博弈模型,从而得到企业制定激励机制的最优路径选择。最后通过算例分析,有效说明了混合策略下企业激励机制路径选择问题。
[博士论文] Annie Uwimana
统计 中国科学技术大学 2018(学位年度)
摘要:预测发展中国家的经济增长是一项有问题的任务,因为它们所面临的特殊性而独有。本研究用于预测经济变量价值的主要手段是时间序列分析,利用历史数据对模型的时间变化进行描述。本文利用箱-詹金斯方法对随机机制进行了建模,并根据其历史,预测了国内生产总值(gdp)系列的未来。箱-詹金斯技术由四步迭代过程组成:模型辨识、模型拟合、模型诊断和预测。鉴于国内生产总值是一个非平稳的系列,第一个差异和第二个差异,使其静止,并进行了增强迪克-更充分的测试,以确认平稳的差分系列。模型识别过程产生了一个随机步行模型的GDP系列。应用ARIMA模型得到实证结果,发现所得到的模型适合于预测非洲的经济产出。最后一点是,非洲20个最大的经济体为预测未来的时间序列价值,使用了适当的模型。根据估计结果,我们得出的结论是,从1990年展望2030,将有一个增长的GDP增长,在非洲经济的平均速度将是5.52%,并且GDP可能达到2兆1852亿1000万美元到10兆1861亿8000万美元。模型拟合后,采用泰尔不等式系数对预测精度进行了分析。
[硕士论文] 李潇
概率论与数理统计 山东科技大学 2018(学位年度)
摘要:21世纪以来各行各业的竞争愈演愈烈,竞争思维逐渐渗入到选址问题中,竞争选址成为本世纪选址问题研究的热点问题之一.竞争性选址问题属于选址问题中的一个分支,主要研究在竞争的环境下企业做出合理的决策使企业在初始选址时就占据优势,从而让企业与其他同类企业的竞争中获得更多的市场份额的问题.影响竞争选址决策的各种因素中,顾客需求量和顾客的选择行为是最重要的两点.在已有大部分文献中,常常忽略顾客的选择行为或者笼统的固定同质设施的吸引力,只把顾客的选择行为简单的和距离联系起来,基于此本文利用修正的huff函数,把顾客的选择行为与设施本身的特征联系起来,量化顾客的选择行为,建立基于huff函数的竞争选址模型,在此基础上进一步考虑聚集效应对顾客选择行为的影响,建立基于聚集效应的哈夫竞争选址模型,并提出一种改进的布谷鸟算法求解模型.
  本文主要研究基于改进的布谷鸟算法的哈夫竞争选址问题.论文的主要内容如下:首先介绍了研究背景和国内外的主要研究成果,然后详细介绍了竞争选址问题的基本知识和布谷鸟算法的相关知识和基本情况,随后给出了本文的主要工作.
  第一,对基本布谷鸟算法(CS)进行改进.布谷鸟算法是一种自然启发式算法,与其他启发式算法相比,它具有结构简单,控制参数少,其独特的Levy飞行机制使他具有跳出局部极值的能力,全局搜索性好,鲁棒性强.但也正是因为Levy飞行机制,步长为一随机参数,未对步长做有效控制,可能导致搜索过程中过早收敛或者寻优时间过长.对于这个问题,在第三章中提出了一种基于适应度函数的动态搜索步长的布谷鸟算法(AFCS),根据解的适应值,对于不同的解进行差异化的处理,采用不同的步长寻优策略,并通过实验验证了改进后的布谷鸟算法比基本布谷鸟算法寻优能力更强、收敛速度更快、求解的准确率更高.
  第二,主要研究了基于修正的huff函数的竞争选址问题.通过改进经典huff函数中的吸引力函数,利用修正后huff函数对顾客的选择行为进行量化,确定顾客光顾设施的概率,从而得到设施所能捕获的顾客需求,将huff函数确定的顾客光顾设施的概率加入到模型中,建立了基于修正的huff函数的竞争选址模型,最后利用第三章AFCS算法求解得到的模型.
  第三,主要研究了基于聚集效应的哈夫竞争选址问题.考虑设施聚集引起的聚集效应对竞争选址的影响,即当两个具有竞争关系的同类设施在同一位置选址时,设施发生聚集使得区域竞争力增大,区域内设施对顾客的吸引力增加,使顾客的选择行为发生变化.具有竞争关系的两个设施在同一点进行选址时,在地理位置上设施发生聚集产生聚集效应,通过引入吸引力增长率ξ来描述聚集效应,当聚集效应发生时聚集区域内设施吸引力变为原来的(1+ξ)倍,即考虑设施的聚集效应时,huff竞争选址模型中吸引力函数的定义发生变化,聚集效应发生区域内的设施吸引力函数变为原来的(1+ξ)倍,未发生聚集效应区域内设施的吸引力不变,使聚集效应发生区域内设施顾客光顾的概率增大,影响了顾客的选择行为,进而影响了企业的利润,基于此建立了基于聚集效应的哈夫竞争选址模型,模型的求解同样使用第三章改进的AFCS算法.
  最后,总结了本文的主要工作,并提出了进一步研究的方向.
[硕士论文] 张雨晴
统计学 北京交通大学 2018(学位年度)
摘要:随着我国金融市场的不断发展,越来越多的投资者将目光投向了股票市场。如何科学合理地进行股票的分析,选择优质股票是每一个投资者所要解决的首要问题。从基本面而言,公司的财务数据对股票的选择尤为重要。但在选股时,优质股票的数目远远小于普通股票即数据集是不平衡的,并且公司的财务数据往往是高维的,含有一些不相关特征,因此对数据进行平衡化处理以及进行特征选择是很有必要的。
  本文对原有的过抽样方法borderline-SMOTE算法与ADASYN算法加以创新,提出一种混合式的BASMOTE算法,在borderline-SMOTE基础上引入ADASYN算法自适应的思想,根据周围样本的分布自适应的合成新的少数类样本,在容易分类的地方合成较少的样本,在较难分类的地方合成较多的样本。从而获得更加有效合理的新的少数类样本。其次提出一种混合式的特征选择方法HPMG,对三种过滤式特征选择方法中引入封装式特征选择的思想,使用分类器的训练准确率作为每种过滤式特征选择方法确定特征个数的依据,并使用集成算法中的简单投票算法确定最终结果。
  本文利用上市A股中某一行业的股票财务数据,使用SVM作为分类器,分别把BASMOTE算法、混合式特征选择方法HPMG,与几种原有的过抽样方法以及特征选择方法作对比。验证了BASMOTE算法与混合式特征选择方法HPMG优于已有的过抽样方法以及特征选择方法。
[硕士论文] 孙冉
交通运输工程 兰州交通大学 2018(学位年度)
摘要:现如今,我国的综合国力增强,人民物质水平提高,经济的增长,促使高速铁路路网趋于完善。高速铁路的迅猛发展对普速铁路有了一定的冲击,导致铁路系统内部出现了运输方式之间的竞争。高速铁路的运营打破了原有铁路系统内的运营形势,抢占了铁路市场上部分的客流。如果不能合理分配市场的分担率,就会形成两种运输方式之间的恶性竞争,对经济、社会发展以及人们的出行都是不利的。因此,为了有效的避免铁路系统内部运输方式之间的不良竞争,有效改善铁路系统内部的运营环境,本文旨在研究高速铁路与普速铁路的竞争。希望通过对旅客选择出行方式的影响因素分析,能够在高速铁路与普速铁路的发展走向上协调两者的市场分担率,通过采取适当的措施,实现全社会条件下的整体利益最大化。
  本文首先从既有研究入手,分析了国内外学者研究的成果,确定了该问题研究的实际意义。在继承既有研究成果中可鉴之处的同时,客观地指出了其中存在的不足之处和需要进一步解决的问题。
  接着从运输方式本身和旅客自身两方面分析旅客出行方式的选择。运输方式的经济性、舒适性、便捷性等因素都会影响旅客选择出行方式。结合前景理论,对旅客出行方式选择偏好进行研究,最终确定了影响客流分担率的主要因素。通过建立改进后的logit模型,计算两种运输方式的客流分担率。
  通过从博弈论的定义、基本要素以及模型类型等,介绍了博弈论的基础理论和相关知识。结合博弈论的理论,构建了高速铁路与普速铁路的竞争博弈模型,以票价为决策变量,以各自的效益最大化为目标分析了博弈的过程。政府的介入对高速铁路与普速铁路的市场分担率有一定的影响,也影响到了各自的效益和总社会效益。此时的高速铁路与普速铁路的竞争目的,已经由各自效益最大化转移为总社会效益最大。因而,建立了与两者效益相联系的社会效益博弈模型。通过对整个博弈过程的分析,运用启发式算法求解模型的均衡解,结合宝兰通道的实际情况,得出高速铁路与普速铁路的最优票价以及市场上的分担率、自身的效益和总社会效益。最后对客流分担率的影响因素、票价、收益等灵敏度分析,证实了模型的有效性。
[硕士论文] 张永平
统计学 北京交通大学 2018(学位年度)
摘要:诸如股票交易市场等金融系统被视为复杂系统,具有非线性、多成分、多层次等典型特征.在实际中,我们很难对复杂系统本身进行建模分析,转而对反映了系统动态信息的时间序列分析,以探索复杂系统的内部机理.来源于股票市场的时间序列具有非平稳、多标度、非线性等性质,使得构建于平稳性和线性假设的传统方法难以对其进行更深入的研究.因此,本文针对金融时间序列的复杂性,从多个不同的角度提出三种分析方法,以探究金融时间序列的内在动力学性质.
  首先,本文研究了时间序列的不可逆性,它是非均衡系统的一种基本特性.最近提出的一种可视图方法可有效地分析时间序列的不可逆性.然而,这种方法的不足是其局限于单标度分析,难以处理具有多标度特征的时间序列.因此,我们将该可视图方法扩展到多标度分析,并结合相空间重构技术,以深入地探索更复杂的系统.通过延迟Henon映射等时间序列的模拟数据检验了这种新方法的有效性,并讨论不同参数对分析结果的影响.此外,我们将新方法应用于股票指数数据,它能区分出金融危机时期和平稳时期,也能对不同地区的股票指数进行分类.
  其次,我们提出加细的复合多标度加权置换熵(RCMWPE),以探究金融时间序列的复杂性.多标度加权置换熵(MWPE)结合了波动信息,用于解释金融时间序列的多重内在动力学性质.然而,这种方法在应用中出现了明显的不足,即熵值对数据位置的微小改变而产生较大变化,对数据量的大小变化而发生明显改变.这两个不足限制了该方法的推广应用.为此我们提出RCMWPE,并通过模拟数据和股票指数序列展现了新方法更优越的特性,它能有效地克服MWPE的不足.通过分析股票指数的对数收益序列,我们发现欧洲股票指数和亚洲股票指数具有显著不同的波动性质,其中恒生指数(HSI)展现出既相似又区别于欧洲市场的熵值,反映了香港经济的特殊性,既保留欧洲经济管理体制又受到亚洲商业行为的影响.
  最后,我们提出多变量多标度加权分数阶广义熵(MMWFOE).改进MWPE方法的另一个方向是扩展其到广义情形;由于来源于股票市场系统的多个时间序列之间相互影响,分开处理各个序列会忽视交叉信息,故而我们提出MMWFOE.通过噪声模拟数据验证了新方法的有效性,并成功验证了粉红噪声比白噪声更复杂,展现该方法能更准确、全面地挖掘出数据内在信息.此外,我们分析股票交易收益率和成交量组成的二维数据,得到不同地区股票指数的复杂性差异,并通过展示北美金融市场内在特征的演变,研究内在特征变化与金融危机的联系.
[博士论文] 樊亦鸣
管理科学与工程 中国科学技术大学 2018(学位年度)
摘要:现如今,随着经济全球化的不断深入,顾客的需求越来越多样化。需方市场的不确定性、价格竞争加剧、产品更新换代周期越来越短,使得制造业和服务业都面临着前所未有的严峻挑战。为了在残酷的竞争中保持活力,企业不能仅仅依赖产能、质量、价格作为其竞争战略。柔性,作为企业抵御风险的有利手段,正受到国内外企业的高度重视。柔性结构由于具备快速响应不确定需求的能力,已经被广泛应用于制造系统或者服务系统。
  以生产系统为例,如果每个生产线只能生产一种特定的产品,则将其称之为刚性生产结构;如果每个生产线可以生产多种类型的产品,将其称之为柔性生产结构。进一步的,柔性生产结构又可以细分为完全柔性生产结构(所有的生产线都能生产所有类型的产品)和部分柔性生产结构。服务系统也是如此,每个工作人员只能服务一种类型的顾客,则称为刚性结构;每个工作人员都能服务所有类型的顾客,则称为完全柔性结构,否则为部分柔性结构。我们知道,完全柔性的系统结构复杂、建造成本很高,为此本文不得不去思考是否能够只为系统增加一部分的柔性,就能使其达到和完全柔性系统相类似的生产效率。前人的研究指出一种特殊的稀疏结构-链式柔性结构在报童模型中就是一种近乎完美的柔性设计。本文试图将这种柔性结构引入到需求和生产都是随机的排队系统之中,研究其在此类系统中的生产与服务效率。文章的技术路线如下:
  论文的前两章首先介绍本文的研究背景、回顾近几十年来与柔性及柔性结构相关的国内外研究成果、简要介绍本文的结构和行文思路。其次,就本文需要用到的概念和定理做一个简单的梳理,为全文的研究奠定基础。
  正文部分主要分析了链式柔性结构在损失制排队系统、普通的排队系统以及带有抢占优先权的排队系统中的效率。首先,损失制排队系统是一类特殊的随机系统,顾客到达系统时发现所有的服务台都处于忙碌状态,则立即离开。此类系统中,顾客是毫无耐心的。其实在实际生活中,当顾客遇到上述情况,还是会选择进入队列进行等待。因此,我们进一步研究了先到达先服务的普通排队系统。本文对这两种排队系统进行抽象与刻画,给出了新的状态空间的定义,文章衡量损失制排队系统工作性能的标准是顾客损失率,衡量普通排队系统工作性能的标准是顾客的平均等待时间,本文综合考虑了系统大小、系统柔性和系统工作强度对这两个指标的影响,设计出有效的算法来计算链式柔性结构相较于刚性结构和完全柔性结构的效率,进而讨论应该如何建立有效的柔性配置方式。接着,本文又考虑了带有抢占优先权的并行排队系统,也就是说到达的顾客具有不同的优先等级,这在银行或者医疗系统中比较常见。本文将双链柔性结构引入到该系统中,证明了系统的稳定性并给出了系统达到稳态所需具备的条件。在该系统中,评估系统工作性能的标准为每个服务台的平均等待队长和空闲率。文章采用稳态近似法估计各个服务台的空闲率,用矩阵分析法近似系统的平均队长,并将近似结果与仿真结果做了比较。
  文章的最后对本文的主要工作进行总结概括,指出文章研究的创新之处,同时也探究了研究的不足以及未来可能的研究方向。
  本文的目的是探究链式柔性结构在随机系统中的有效性,希望本文的研究能为柔性设计提供新的思路和参考。纵观全文,文章研究的创新点在于:(ⅰ)相较于报童模型,本文则考虑了需求和生产都是随机的排队系统的柔性结构配置问题,目前对这方面的研究还比较少。(ⅱ)由于很难从理论的角度明确地分析排队系统,所以之前少有的研究也都是建立在仿真的基础之上的。本文借鉴以往的文献,通过建立新的系统状态空间设计出更为有效的算法去计算损失制排队系统和普通排队系统的性能。文章的结果显示,尽管双链结构在普通排队系统的某些特定情况下表现良好,但是在损失制排队系统中并不是十分有效,这和以往的文献结论有很大的不同。(ⅲ)本文首次将双链柔性结构引入到带有抢占优先权的排队系统中,给出了系统达到稳态的条件,并且提出了两种近似方法来评估该类排队系统的工作性能。
[硕士论文] 张玉
管理科学与工程 扬州大学 2018(学位年度)
摘要:本文基于主观博弈视角运用实验经济学的方法探究信息因素对于主体合作行为的影响。这里的信息因素主要包括两个方面,一方面是参与者在参与博弈过程中获得的反馈信息,另一方面是指博弈结构信息的展示。具体来讲,本文设计实验分别研究信息反馈、先验知识以及初始已知策略信息对于参与者博弈学习的影响,进而探究其对于参与者合作行为的影响。
  博弈理论是从关注合作问题开始的,作为研究合作问题的重要工具,传统的博弈理论思想一般是在假定博弈个体明确规则的情况下进行的。而实际上,人们对于他们所参与的博弈往往是没有概念的,他们更多的是处于一种无意识的状态下参与博弈。因此,许多研究者转而从主观博弈的角度来研究合作问题。主观博弈理论(也称归纳博弈理论)认为,参与者不具备关于博弈规则的相关知识,他们能够在重复参与博弈的过程中通过学习和归纳,形成关于博弈规则的主观见解。由于参与者认知能力的差异性,他们初步形成的关于博弈规则的主观见解不一定和客观的博弈规则相一致。随着博弈的重复进行,参与者会逐步更新自己的主观见解并形成收敛,这一过程更加符合现实社会。因此,本文基于主观博弈理论的视角研究信息因素对参与者合作行为的影响,从而探究合作规范的产生机制。
  为了探究复杂环境下信息反馈对于参与者合作行为的影响,我们混合两个不同的博弈结构来创造一种复杂的博弈环境,研究参与者在不同程度信息反馈量情况下的多重博弈中的行为。实验结果表明信息反馈显著影响参与者的合作行为。在信息量少的情况下,参与者依然能够学习到博弈的客观矩阵,但是和更多信息量相比,参与者的合作水平有所降低。在此基础上,我们进一步探究了先验知识对于参与者合作行为的影响。实验中,我们分别用合作和背叛两种术语描述两种策略选择,由于参与者的教育背景及个人经历等的不同,每个参与者对他们所要参与的博弈都会有不同的初始理解,我们想要探究参与者在面对未知博弈环境时的这种先验知识对他们行为选择信念的影响。结果表明,先验知识对于参与者的行为选择具有显著的影响,和无先验知识的策略表述方式相比,参与者的合作水平整体有了明显的提高。由此我们总结出合作理念的教育对于提高人们的合作水平具有重要的影响。以上的研究都是在参与者完全不了解博弈矩阵情况下展开的,为了探究初始已知策略对于参与者合作行为的影响,我们通过展示给参与者部分博弈矩阵信息,研究参与者在部分了解部分不了解博弈矩阵状态下的行为选择问题。实验结果表明初始已知策略信息对于参与者的合作行为没有显著的影响,参与者的行为选择主要是由他们在重复参与博弈过程中的策略收益结果考虑所决定的。另外我们发现与参与者全部了解博弈矩阵的情形相比,参与者在部分了解博弈矩阵时合作比率降低,这一比率在参与者完全不了解博弈矩阵的情况下更低,由此我们总结出在信息透明的情况下更容易促成合作的出现。
[硕士论文] 赵丽美
技术经济及管理 哈尔滨商业大学 2018(学位年度)
摘要:快速发展的市场经济以及新经济模式的呈现使得国内市场竞争形式产生了极大的改变,已经从传统的产品服务竞争转向了现在的品牌竞争,品牌不仅意味着某个企业的形象,它也是某一国家或者某个区域经济实力的表现。同时,在中国市场经济的飞速发展中,人们开始关注食品质量安全和健康的问题,绿色健康的意识在不断强化,绿色食品成为了人们关注的焦点,由此绿色食品发展占据了愈加宽广的舞台,市场份额也在不断增大,其品牌作用以及其价值也在持续加强。然而由于绿色食品区域品牌出现比较晚,并且具有准公共品的属性,在其使用和维护上存在机会主义行为,一些企业存在侥幸心理,对绿色食品区域品牌搭便车使用,却不维护品牌,其产品以次充好、鱼龙混杂,损害了区域品牌价值。在这种情况下,需要对绿色食品区域品牌进行治理,为绿色食品发展营造良好环境。
  在区域品牌理论、品牌治理理论及博弈论相关理论这些基本理论研究前提下,分析了政府、行业协会和绿色食品企业这些利益相关者在绿色食品区域品牌治理中的角色作用。基于上述分析内容,结合演化博弈分析方法,建立了绿色食品龙头企业与非龙头企业关于绿色食品区域品牌治理的演化博弈模型,确定了稳定的演化治理策略,结果显示:绿色食品龙头企业和非龙头企业的品牌治理策略的主要影响因素为投入成本和收益,随着二要素的动态变化会形成不同的演化稳定均衡。在现实发展中,由于绿色食品区域品牌的治理这个问题引起了各级政府的高度重视,政府、企业及行业协会等多方尝试采取不同措施解决这一问题,而实践表明进展甚微。接着,本文结合合作博弈相关理论,提出解决绿色食品区域品牌治理新思路,即由以往认为企业与政府不进行合作的狭隘看法中转变为政府、企业和行业协会这三方进行合作博弈的新思路来分析绿色食品区域品牌治理问题,结果表明政府、企业和行业协同合作对绿色食品区域品牌进行治理,合理地投入和分配收益,最终能够达到共赢的效果。基于上述演化博弈和合作博弈分析,从政府、企业及行业协会分别提出加强绿色食品区域品牌治理相应的对策。
[博士论文] 李劭珉
数量经济学 山东大学 2018(学位年度)
摘要:在计量经济学领域,面板数据是极其重要的一类数据类型。在宏观经济的研究中,面板数据模型被广泛地应用于汇率决定理论、跨国经济增长收敛理论的检验、产业结构的分析、技术创新的研究等领域;在微观经济的研究中,面板数据模型被大量地应用于企业成本分析、就业、家庭消费等领域。随着面板数据模型在经济领域的广泛应用,传统面板数据分析方法的某些局限性也逐渐凸显出来。首先,面板数据模型通常假定误差项服从正态分布,而实际数据很难满足这种假定,利用传统方法得到的估计可能是有偏的甚至是无效的。其次,在数据的收集过程中,常常会由于人为因素或其他因素导致数据受到污染,即出现不合理的异常值,这样利用传统方法得到的估计与真实值可能存在较大的偏差,用这种有偏的估计结果分析经济问题会得出不合理的结论。针对这些局限性,中外学者们做了大量的工作,如构造面板数据模型的稳健估计以及研究面板数据的分位数回归模型,然而,这些方法仍存在一些不足。首先,针对面板数据模型的稳健估计通常是利用Huber损失函数降低异常值影响,这样有两个缺点:一是稳健性不高,二是有效性较低,即估计的方差较大;其次,若面板数据的分位数回归模型中存在内生性,现有的工具变量方法计算复杂且需要估计大量的冗余参数。
  论文基于面板数据均值回归模型提出了一种更加稳健有效的估计方法(ELS-EL),并将此方法推广到复杂的面板数据模型如广义线性模型、部分线性模型中;此外,本文基于面板数据的分位数回归模型提出了一种两阶段的工具变量方法(2S-IVFEQR),降低了计算复杂度,并将新方法推广到动态面板数据的分位数回归模型中。
  论文的主体框架分为七个章节。第一章,介绍了论文的研究背景、研究意义,主要研究内容以及论文的创新之处。第二章,对面板数据模型的稳健估计和面板数据分位数回归模型的工具变量方法的研究现状、发展动态及其应用的相关文献进行了梳理和总结,在此基础上确定了本文的研究方向。第三章概述了面板数据的经典模型及其求解方法,同时概述了经验似然方法的相关知识和理论。第四章基于面板数据线性回归模型,构造了ESL-EL估计并进行统计推断,并研究了估计的统计性质以及崩溃点和影响函数等稳健性指标;最后通过Monte Carlo模拟与传统方法进行比较,发现本文提出的估计方法比传统的稳健估计方法更加稳健且有效。第五章将ESL-EL估计推广到面板数据的广义线性模型以及部分线性模型中,基于两种模型的特征分别做了相应的改进,得到稳健的估计;分别推导出估计的统计性质以及稳健性质,并且通过数值模拟将该方法与传统方法进行比较,得出新方法比传统方法更加稳健且有效的结论。第六章基于面板数据的分位数回归模型,提出了一种新的两阶段的工具变量方法(2S-IVFEQR),新方法的计算复杂度低,且对于长面板数据模型论文的估计方法偏差更小。第七章总结论文研究的理论方法和主要研究成果,提出论文研究中存在的不足以及尚待解决的问题,对未来的研究进行展望。
  论文的主要创新包括以下几个方面:
  1.基于面板数据的线性回归模型、广义线性模型、部分线性模型等均值回归模型,提出了稳健的估计方法(ESL-EL)。通过引入指数平方函数作为损失函数以限制异常值的影响,并结合经典的广义估计方程方法(GEE)、经验似然方法(EL)构造出ESL-EL估计;研究了新方法的大样本性质以及崩溃点(BreakdownPoint)和影响函数(Influence Function)等稳健性指标,用R语言编制相应程序,并利用Monte Carlo模拟研究了新方法的有限样本性质。
  2.基于上述的均值回归模型,分别构造出稳健的经验似然比函数,并推导出其渐近分布,用于统计推断。利用这种方法做统计推断避免了计算一些冗余参数(如估计的方差、误差项的方差等),大大降低了计算的复杂度;且置信域的形状完全由数据决定,提高了统计推断的准确率。通过Monte Carlo模拟比较本文方法与其他方法(经典的GEE方法和传统的稳健方法)的优劣,结果表明,当数据中不存在异常值时,三种方法表现相近;当数据中存在一定比例异常值时,本文方法优于其他两种方法,其覆盖率更加接近置信水平且置信区间的宽度更小。
  3.基于面板数据的分位数回归模型,提出一种两阶段的工具变量方法(2S-IV FEQR)。第一阶段求出固定效应的估计,并在模型中消去固定效应;第二阶段直接用IVQR方法求解模型。与传统方法相比,本文方法降低了计算复杂度,且对于长面板数据模型的估计偏差更小。进一步,基于动态面板数据的分位数回归模型,引入被解释变量的二阶滞后项作为工具变量,与两阶段工具变量方法结合,得出新的估计。
  论文提出的稳健方法构造简单且适用范围广泛,可以在其他的模型中进行推广,如面板数据的单指标模型、变系数模型、广义部分线性模型、广义可加模型等;论文的稳健估计方法可广泛地应用在实证分析中,解决经济领域的现实问题。若用于分析的数据中没有异常值,论文方法得到的结果与传统方法相近,若数据中存在异常值,论文方法得到的结果更加接近真实值,因此运用论文构造的稳健方法分析实际经济问题能够得到更加客观的结论,为管理或决策部门提供更加科学的依据。
[硕士论文] 张振
数量经济学 山东大学 2018(学位年度)
摘要:本文讨论了当信息在模糊条件下,会如何产生资产的多先验分布问题的。由于未来的不完全信息,使得决策者面对资产时,对于资产收益流的判断会产生一族多先验分布的估计。而关于风险导致的波动性、收益扩张与收缩以及正负面信号的不完全信息,会在一定程度上符合多先验分布模型的启示。在资产组合的情形下,一种资产的模糊信息,可能传递成其他资产的模糊信息。
  本文利用从罐子中抽球的模型,来模拟资产的收益情形。而对于罐子中球所构成的比例的认识也就对应着对于资产信息的认识。由于认识到的信息的不确定性,从而对罐子中球的颜色的构成有一定的区间估计,对应着资产收益的多先验分布。
  在多先验分布模型的背景下,本文推广了资产组合均值方差分析问题。讨论了三类资产下,多先验分布会对资产组合产生什么影响。本文的一个重要启示是:多先验分布的存在,会使得资产组合会从一种函数关系,跳跃到另一种函数关系。并且给出了跳跃的边界条件。
  对于多先验分布模型下的最优停时问题,本文讨论了离散和连续时间下的停时问题。
  并且在连续时间的多先验分布的基础上,论文给出了连续时间下最优停时的算法和存在性证明。
[硕士论文] 王新梦
基础数学 延边大学 2018(学位年度)
摘要:美国经济学家Harry Max Markowitz在《Portfolio Selection》中首次提出Mean-Variance资产组合模型后,人们便展开了对于Mean-Variance资产组合模型有效前沿的研究.主要分为两个方向:一个是当协方差矩阵是奇异矩阵时的相关研究,另一个便是其非奇异情况下的研究.就国内外目前研究背景而言,相对于后一种情况,前一种情况下有效前沿求解方法较少且不够完善.基于这点,本文便展开了对协方差矩阵奇异时的Mean-Variance资产组合模型研究.
  本文首先详细介绍了资产组合理论和Mean-Variance资产组合模型以及协方差矩阵非奇异情况下有效前沿求解过程.然后,运用矩阵理论和代数学运算技巧,巧妙地将原模型表示成分块矩阵的形式.借助Lagrange乘子法求解出了其最优解和有效前沿.为了验证本文方法和结论的准确性,一方面使用MATLAB软件编程,通过随机模拟实验,准确的得到了协方差矩阵奇异时的Mean-Variance资产组合模型有效前沿.并在协方差矩阵可逆的情况下,也对本文方法进行了应用.与传统Markowitz方法求解的有效前沿对比发现,同一坐标系下,两种方法求得的有效前沿完全一致.另一方面,通过yahoo finance网站随机获取了多只股票从2010年1月到2018年1月的1900组原始数据,使用MATLAB软件进行实例分析.实例分析的结论和随机模拟实验结论完全一致,即本文方法针对协方差矩阵奇异时的Mean-Variance资产组合模型有效前沿求解问题行之有效,且也可用于协方差矩阵非奇异时的Mean-Variance资产组合模型有效前沿求解中.
[硕士论文] 李钊卿
运筹学与控制论 山东大学 2018(学位年度)
摘要:随着全球经济以及现代科学技术的迅速发展,由于复杂的经济系统的演化,建立在线性系统理论上的传统经济学理论面临着巨大的挑战。传统经济崇尚确定性和均衡性,并且认为若没有外部条件的介入,那么所有的经济系统都将一直处于静止状态,这使得传统经济学已无法解释在经济现象中所出现的一些复杂的动力学特征,而分形和混沌理论则能够对这些现象做出相对合理的解释。分形和混沌从“不均衡”出发,对复杂、模糊、充满不确定性的经济系统进行分析,为经济学的研究打开了新的思路。
  本文引入输出的双寡头竞争演化模型,并对其进行了分形及混沌分析。该模型以早期的寡头模型—古诺模型为基础,为后期许多专家学者的研究提供了模型基础。本文首先对输出的双寡头竞争演化模型进行不动点分析,给出使得不动点稳定的条件。然后将分形中Julia集的相关理论应用于该模型中,建立模型的初始Julia集,并采用反馈控制法对系统的Julia集进行分形控制,然后考虑了该经济系统在不同参数下所得Julia集的同步。
  其次,本文采用了一步滞后控制法和最优函数控制法对模型进行了控制,并计算在每一控制方法下所得Julia集的分形盒维数,通过盒维数对Julia集的复杂度进行了刻画。
  最后,本文利用无源系统的定义以及无源系统保持稳定这一性质,对输出的双寡头竞争演化模型引入无源控制项来进行混沌控制。同时利用最优函数控制法对已实现混沌控制的系统进行了混沌反控制,并结合这两种结果,本文引入博弈论的思想,借鉴微分对策的相关理论,将使得系统稳定和混沌分别作为参与对抗的两方,考虑系统混沌控制与反控制的博弈。
[硕士论文] 胡九匀
概率论与数理统计 中国科学技术大学 2018(学位年度)
摘要:我们建立新的风险分担模型,命名为平均风险分担问题,并将目标函数命名为平均卷积下确界.首先我们考察卷积下确界的基本性质,并求出解析解为不大于原风险度量的最大的满足凸性的风险度量.然后我们将该解析解应用于经济学理论中在期望损失模型和基于效用的短缺模型中我们求出卷积下确界的解析解,对应的损失函数为不大于原损失函数的最大凸函数,效用函数为不小于原效用函数的最小凹函数在秩相依期望效用模型中我们给出了平均卷积下确界的下界本文的结果与经济学模型相吻合,也说明了凸风险度量作为监管风险度量可以有效避免套利.
[硕士论文] 胡晨沛
数量经济学 浙江工商大学 2018(学位年度)
摘要:随着我国经济步入新常态阶段,人口红利消失、资本报酬递减等一系列现象正在制约着我国经济的发展,这要求在经济发展的新阶段应当从供给侧角度出发研究经济增长的可持续性。从供给侧认识经济增长,意味着需要从国民经济核算恒等式转向生产函数的角度,观察经济增速下滑的特征。主流经济学中的Cobb-Douglas生产函数模型的要素份额稳定假定并不符合我国要素份额不断变化、区域要素禀赋存在差异的经济发展国情,因此需要从时空差异的角度出发构建符合我国国情的宏观生产函数模型。
  本文在对我国30个省(市、自治区)要素禀赋结构进行测度的基础之上,以新古典生产函数模型为基础,构建包含时间因素和空间因素的时空异质弹性生产函数模型,最终对不同省份全要素生产率及其收敛性进行分析。研究结论表明:第一,在要素禀赋结构分布方面,现阶段我国要素禀赋分布呈现出东部地区资本要素丰富、中西部地区劳动力要素丰富、东北地区要素相对均衡的特点,经济要素总体上呈现出向东部地区和经济发达省份流动的特征,各区域之间劳动生产率差距仍处于不断扩大的阶段。第二,在要素产出弹性方面,改革开放以来我国要素产出弹性存在较为明显的时空差异性,各个省份呈现出资本要素产出弹性大于劳动力要素产出弹性的特点,现阶段大多数省份资本和劳动力产出弹性逐渐稳定在0.6和0.4左右。第三,在全要素生产率测度方面,我国全要素生产率以1992年为时间节点,前后呈现出不同的波动特征,1992年之后波动幅度开始减小。不同地区全要素生产率对于经济的贡献率呈现出同向波动的趋势,现阶段我国30个省份的全要素生产率呈现出条件收敛的特点。
  本文可能存在的学术边际贡献包括以下三个方面:第一,在区域要素禀赋结构研究方面,本文比较了不同要素禀赋结构测度方法的优点及不足,基于30个省份要素禀赋结构的测度结果,利用空间计量相关方法分析了改革开放以来我国区域要素禀赋结构的空间相关性及其演化趋势,为我国区域要素禀赋结构的研究提供了一个新的思路。第二,在生产函数模型研究方面,将时间和空间因素同时纳入生产函数模型之中,为构建符合我国经济发展国情的生产函数模型进行了一次有益的尝试和探索。第三,在全要素生产率研究方面,基于区域要素禀赋结构的差异性与相关性,利用首次构建的包含时间和空间因素的生产函数模型,为我国区域全要素生产率测度提供了一种新方法。
[博士论文] 李峰
管理科学与工程 中国科学技术大学 2018(学位年度)
摘要:固定成本分摊和资源分配问题是现代经济社会中非常常见但价值重大且影响深远的现实问题。理论上,固定成本的分摊应主要考虑因果原则,即根据决策单元对固定成本对应的公共平台使用情况与受益情况,使用多少则分摊多少,或受益多少则付出多少。但是,我们常常会发现,固定成本对应的公共平台使用情况与受益情况难以准确度量。于是在这种情况下,我们就不得不基于决策单元的生产行为或活动水平来对固定成本进行分摊。而在许多管理实践中,存在着一组受同一个决策者领导和管理的生产组织,这类决策者通常需要对生产进行计划和管理,以便通过固定总额的资源消耗实现特定的生产目标或满足特定的规制。在此背景下,如何设计一个公平合理的机制,以便向所有决策单元分配固定总额的投入资源并完成固定总和的产出计划,就显得尤为重要且价值巨大。
  无论是针对历史费用的固定成本分摊问题,还是着眼于未来生产的资源分配问题,都必须考虑竞争性决策单元交互模式的影响,因为不同的交互模式决定了决策单元不同的行为倾向与决策偏好。进一步地,也就会对固定成本分摊和资源分配的机制与结果产生重大影响。有鉴于此,本文主要从相对效率评价的视角出发,基于数据包络分析理论,从决策单元不同交互模式的角度和情境来研究固定成本和资源分配问题。全文共六章,主要内容概括如下:
  第一章首先介绍了研究背景与问题;其次,介绍了进行相对效率评价的数据包络分析方法,包括方法简介、基本概念以及基本模型;再次,回顾了基于数据包络分析理论的固定成本分摊与资源分配研究现状;最后,详细阐释了本文的研究方法、研究内容、研究意义以及全文的结构脉络。
  第二章和第三章考虑了决策单元间的交互,并分别从吸纳竞争对手意见与保障竞争对手效用的角度来研究固定成本分摊问题。具体地,第二章立足于固定成本分摊过程中决策单元的相互评价问题,并结合合作博弈理论提出了一个交叉效率博弈的固定成本分摊方法。为此,每个决策单元都是一个合作博弈参与人,而交叉效率的改进值则被定义为特征函数。在此基础上,通过计算对交叉效率改进值进行公平性分配的沙普利值以及对应的公共权重,可以得到一个公平性妥协的固定成本分摊方案。
  第三章考察了固定成本分摊方案的可行性问题,并提出了一种非自利原则,即任意决策单元都必须在其提出的固定成本分摊方案里承担最多的成本额。随后,结合非自利原则得到了各决策单元的非自利分摊成本约束与非自利分摊效率约束。在此基础上,通过一个目标规划模型使所有决策单元在公共权重约束下的效率达到最大来得到最终的固定成本分摊方案。
  第四章考虑了决策单元内部的子系统交互,并由此将传统的固定成本分摊问题拓展到了具有两阶段生产系统的网络情景。本章首先研究了具有固定成本的两阶段决策单元的效率评价问题,并得到了能使所有决策单元和内部子单元都同时有效的分摊方案集。但是,这样的有效分摊方案并不唯一。随后,结合考虑了决策单元输入输出规模的规模比例分摊方案,通过反复极小化有效分摊方案集与规模比例分摊方案的距离,可以得到一组唯一的两阶段固定成本分摊方案。
  第五章则在决策单元维持现状的交互模式下,研究了固定总额的投入资源分配与产出目标设定问题。具体地,通过修正公共权重和效率不变性的成立条件,建立了基于公共权重和效率不变性的资源分配与目标设定方法。一般情形下,该方法会给出两组虽然不同但非常相似的资源分配和目标设定方案。一组方案是在公共权重的严格约束下,尽可能地避免了所有决策单元相对效率的变化。与此相反,另一组方案则是严格保持所有决策单元的相对效率不变,并尽可能使不同决策单元的输入输出相对重要性趋同。
  最后,第六章对全文进行总结。不仅归纳了全文研究的主要创新之处,还对全文研究的局限与不足进行了反思,并指明了后续研究的努力方向。
  本文从决策单元不同交互模式的角度研究了固定成本与资源分配问题,并主要在以下几个方面进行了创新:首先,建立了DEA交叉效率博弈的固定成本分摊方法,以利用决策单元相互评价的优势,并考虑决策单元之间同时存在的竞争合作关系。其次,提出了一种非自利原则,以考虑竞争性决策单元间固定成本分摊方案的可行性问题。再次,将传统的固定成本分摊问题拓展到了具有两阶段生产结构的问题情境下,并建立了两阶段生产结构下的固定成本分摊方法。最后,研究了公共权重约束下的效率不变性,并建立了基于公共权重与效率不变性的资源分配与目标设定方法。
[硕士论文] 龚洪亮
应用统计 华中师范大学 2018(学位年度)
摘要:随着大数据和互联网技术的高速发展,房地产行业的数据越来越多,如何从复杂多样的特征中得到房价的预测模型是非常重要的。
  本文研究的主要问题是在大量的二手房相关的数据中找出重要的特征指标,对二手房房价建立预测模型。首先根据相关的房价理论,得出影响房价的三类特征,包括区位、建筑结构和邻里环境因素,通过网络爬虫有针对性的获取相对应的特征数据。结合国内外的相关的房价预测模型,选择出了XGBoost算法。XGBoost算法拥有非常优秀的分类以及回归效果,算法的训练性能也很高,由于底层的原理基于梯度提升树,从而能更好的适应不平衡的数据集,同时也更不容易过拟合,泛化能力较好,在很多非线性的回归问题上也有良好的表现,适用范围很广泛。本文通过网格搜索进行模型的参数优化,最后建立好的模型与LASSO进行了比较,表现出了比较明显的预测优势。
  (已选择0条) 清除
公   告

北京万方数据股份有限公司在天猫、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!查看详情

手机版

万方数据知识服务平台 扫码关注微信公众号

万方选题

学术圈
实名学术社交
订阅
收藏
快速查看收藏过的文献
客服
服务
回到
顶部