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中国证券投资基金绩效评估与风险控制
成果信息
立项支持
  • 公布年份:
    2008
  • 中图分类:
    F830.59
  • 关键词:
  • 成果简介:
    课题采用规范与实证相结合的方法,集中研究了基金绩效评估的技术、影响基金绩效的因素,以及基金的风险控制问题。研究的主要内容包括:(1)基金风险调整绩效;(2)基金的风格调整后绩效;(3)基金专项能力的分解与分析;(4)影响基金绩效的基金经理报酬设计因素分析;(5)影响基金绩效的其它因素分析;(6)证券市场流动性及对开放式基金流动性风险管理的借鉴。(7)基金的持股特征、投资策略的羊群行为及其基金的交易行为对股价的影响。研究结果表明:证券投资基金的业绩无论是否经过风险调整从整体而言都超过了市场基准,但统计上并不显著;由各种方法得到的基金绩效排序在统计上是一致的,这与基金之间的投资风格和风险特征差异不大有关;大多数基金都具有正的择股能力和择时能力,但统计上并不显著。在证券投资基金的绩效中,择股能力的贡献占主导地位;基金经理追求合约期内报酬最大,只设计固定报酬的管理报酬合约对基金经理没有激励机制。对照五十多个国家的证券市场,我们发现上海市场的价差指标和纽约股票交易所同处国际的领先水平,上海市场的流动性在新兴证券市场中是最好的,研究结果对于基金公司管理流动性风险具有重要的借鉴意义。
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