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我国银行利率风险管理方法的研究
成果信息
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  • 公布年份:
    2008
  • 中图分类:
    F832.2
  • 关键词:
  • 成果简介:
    利率风险是商业银行面临的最主要的市场风险,我国商业银行在利率市场化进程中也必将面临日益严重的利率风险,对商业银行利率风险有效管理进行系统深入的研究具有重要现实意义。本课题在吸收和借鉴国内外银行利率风险管理最新研究成果的基础上,着重研究如下重要问题:在对我国利率市场化进程及其趋势进行分析的基础上,预测分析我国商业银行在利率市场化进程中以及利率市场化后面临的诸多利率风险;实证分析我国商业银行利率风险管理中基准利率选择,探讨对具有基准定价作用的国债即期收益率曲线构造,并总结利率趋势预测的相关方法;研究商业银行利率风险衡量方法应用,包括期限缺口法、持续期法、凸度、VaR技术等,其中对我国商业银行利率风险管理的难点即内含期权风险的衡量进行了专门的实证研究;在有效的衡量银行利率风险的基础上进行商业银行利率风险控制,将利率风险控制的具体方法分表内管理方法和表外管理方法两类进行详细的应用分析,其中对以前文献较少涉及的表外衍生工具方法进行了深入分析,具体包括表外方法的国外应用经验、国内应用可行性以及利率衍生工具定价等,此外,这部分还对难点内含期权风险控制进行专门研究。
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