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具有交易成本的组合投资优化模型及其算法
成果信息
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  • 公布年份:
    2007
  • 中图分类:
    F830.59
  • 关键词:
  • 成果简介:
    该项目研究了以下资产组合选择模型及其计算方法:标准均值方差资产组合选择模型;资产有上界限制的均值方差资产组合选择模型;具有凸交易成本的均值方差资产组合选择模型;具有凸借款成本的均值方差资产组合选择模型;均值绝对偏差资产组合选择模型;净投资为零的无风险最大套利组合模型;自融资均值方差资产组合选择模型。利用我国股市和汇市数据进行了数百次计算机实验。最多用到上海和深圳证券交易所2000年4月28日至2001年9月28日之间1072支股票70期周末收盘价,中国建设银行2000年8月1日至9月29日之间45个营业日23种外币中间价。提出了解均值方差资产组合选择模型和一般凸二次规划的旋转算法。长期以来,人们一直认为难以利用Markowitz的均值方差资产组合选择模型实际地构造大规模投资组合,其计算量至少大于解同等规模的线性规划。按照我们的计算方法解大型(证券数目在200以上)均值方差资产组合问题,其计算量不仅小于解同等规模的线性规划,还小于用高斯消元法解同等规模的线性方程组。
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