绑定机构
扫描成功 请在APP上操作
打开万方数据APP,点击右上角"扫一扫",扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定,绑定后您可在APP上享有机构权限,如需更换机构账号,可到个人中心解绑。
欢迎的朋友
检索详情页
首页 > 学位首页  > 几种连续时间风险模型的大偏差
添加标签
×
已添加(0/5):

推荐标签:

几种连续时间风险模型的大偏差
摘要: 金融建模在风险管理中具有重要意义,为了更好的控制风险,需要将经典风险模型不断的发展优化。本文的主要工作是研究风险模型的渐近行为,我们首先阐述经典风险模型及其极限理论的研究发展情况,接着研究了带延迟的多险种保险索赔模型和基于Cox过程的保险索赔模型,针对这几种模型的风险过程展开讨论。由于大偏差工具对极端索赔问题能够进行较好的量化,所以我们把研究工作的重心放在风...   查看全部>>

相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)
同项目论文(和本文同属于一个基金项目成果的论文)
我的标签
您可以为文献添加知识标签,方便您在书案中进行分类、查找、关联
请输入添加的标签
公   告

北京万方数据股份有限公司在天猫、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!查看详情

手机版

万方数据知识服务平台 扫码关注微信公众号

万方选题

学术圈
实名学术社交
订阅
收藏
快速查看收藏过的文献
客服
服务
回到
顶部